難しく考える必要はありません。
ダウンするファイル名とURLがわかっていれば簡単に作成できます。
★ダウンするファイル名
「sep11.htm」から 0100.jpg|9|5000, 〜 0908.jpg|8|5000 の部分をコピーしてテキストファイルに貼り付けます。
参考:Sep11bTxt.htm
画像ファイル名の後のパラメーターと、各行末にあるコンマは、切り替えパターンと、表示時間と、データの区切りを指定するもので、ダウンロードには必要ありませんので削除します。
この場合、各ファイル名単位で改行が必要です。
★URLの追記
これらのファイルが保存されているURLは
「http://fine.tok2.com/home/heto2/Sep11/」
ですので、このアドレスをクリップボードにコピーしておき、各行の先頭にペーストするだけで、URLリストが作成できます。
参考:downjpg.txt
★URLリストの保存と参照
「WinHTTrack」のルートフォルダまたは、プロジェクトごとに作成されたフォルダ等、わかりやすい場所にリストを保存しておきます。
画面右端のボタンをクリックして、ファイルの保存場所を参照できます。

★「Webアドレス」と「URLリスト」
ターゲットとするアドレスは、「Webアドレス」と「URLリスト」のいずれか片方、または、両方に指定して、参照させることが出来ます。